حقيبة تدريبية
إدارة المخاطر المالية في البنوك والمؤسسات
مدتها 5 أيام، 25 ساعة تدريبية
الهدف العام:
تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتحديد المخاطر المالية وتحليلها وإدارتها بفعالية داخل البنوك والمؤسسات المالية، من خلال تطبيق أحدث الأدوات والسياسات المالية والرقابية للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
الأهداف التفصيلية:
• التعرف على المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المالية وأهميتها في المؤسسات.
• تحليل أنواع المخاطر المالية (الائتمانية، السوق، السيولة، التشغيلية).
• استخدام النماذج الكمية في قياس المخاطر وتقدير الانحرافات.
• فهم المعايير الرقابية الدولية مثل بازل II وBazel III.
• إعداد تقارير تحليلية للمخاطر واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
• تطوير سياسات مؤسسية فعالة لإدارة المخاطر المالية.
الفئة المستهدفة:
• مدراء وأخصائيو المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.
• المحللون الماليون ومدراء الائتمان.
• مسؤولو الامتثال والتدقيق الداخلي.
• مدراء الإدارات المالية والاستثمارية.
• الاستشاريون في إدارة المخاطر المالية والحوكمة.
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المالية
الجلسة الأولى: مدخل إلى إدارة المخاطر المالية
• تعريف المخاطر المالية وأهميتها في بيئة العمل المصرفي.
• العلاقة بين العائد والمخاطرة في القرارات المالية.
• العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في المخاطر المالية.
• دور إدارة المخاطر في تحقيق الاستقرار المؤسسي.
• دورة حياة إدارة المخاطر المالية.
الجلسة الثانية: أنواع المخاطر المالية في البنوك والمؤسسات
• المخاطر الائتمانية Credit Risk.
• مخاطر السوق Market Risk.
• مخاطر السيولة Liquidity Risk.
• المخاطر التشغيلية Operational Risk.
• المخاطر القانونية والسمعة المؤسسية.
اليوم الثاني: إدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق
الجلسة الأولى: إدارة المخاطر الائتمانية
• مفهوم الائتمان وأهمية تقييم المخاطر.
• أدوات قياس المخاطر الائتمانية (Credit Scoring).
• تحليل قدرة العميل على السداد.
• مراقبة المحافظ الائتمانية.
• استراتيجيات تقليل التعثر الائتماني.
الجلسة الثانية: إدارة مخاطر السوق Market Risk
• مكونات مخاطر السوق (سعر الفائدة – سعر الصرف – الأسهم).
• أدوات التحوط ضد تقلبات السوق.
• النماذج الكمية لقياس مخاطر السوق (VaR، Beta).
• إدارة المحافظ الاستثمارية بذكاء المخاطر.
• تطبيقات عملية لإدارة مخاطر السوق في البنوك.
اليوم الثالث: إدارة مخاطر السيولة والتشغيل
الجلسة الأولى: إدارة مخاطر السيولة Liquidity Risk
• مفهوم السيولة وأهميتها في الاستقرار المالي.
• مؤشرات قياس السيولة (LCR – NSFR).
• تحليل فجوات السيولة في المؤسسات المالية.
• سياسات البنك المركزي في إدارة السيولة.
• خطط الطوارئ لمواجهة أزمات السيولة.
الجلسة الثانية: إدارة المخاطر التشغيلية Operational Risk
• مصادر المخاطر التشغيلية (الأخطاء البشرية – التقنية – الاحتيال).
• بناء نظام إدارة المخاطر التشغيلية ORM.
• مؤشرات الإنذار المبكر Early Warning Indicators.
• أدوات قياس الأداء التشغيلي المرتبط بالمخاطر.
• سياسات الرقابة الداخلية للحد من الأخطاء التشغيلية.
اليوم الرابع: الإطار الرقابي والحوكمة في إدارة المخاطر
الجلسة الأولى: الأطر والمعايير الدولية لإدارة المخاطر
• اتفاقيات بازل (Bazel II – Bazel III).
• المبادئ الرقابية الصادرة عن لجنة بازل.
• العلاقة بين إدارة المخاطر والامتثال المالي.
• إدارة رأس المال والمخصصات وفقًا لمخاطر الأصول.
• أدوات تقييم كفاية رأس المال (ICAAP).
الجلسة الثانية: الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية
• مفهوم الحوكمة وأثرها على استدامة المؤسسات.
• الأدوار والمسؤوليات في إدارة المخاطر.
• لجان المخاطر ودورها في اتخاذ القرار.
• التكامل بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
• مؤشرات النضج المؤسسي في إدارة المخاطر.
اليوم الخامس: التحليل الكمي والتقارير المالية للمخاطر
الجلسة الأولى: التحليل الكمي لقياس المخاطر المالية
• النماذج الإحصائية المستخدمة في تحليل المخاطر.
• تطبيقات Monte Carlo Simulation في التنبؤ بالمخاطر.
• تحليل الحساسية والتقلبات.
• إدارة المخاطر باستخدام البيانات الضخمة والتحليلات الذكية.
• استخدام أدوات Power BI في إعداد تقارير المخاطر.
الجلسة الثانية: إعداد التقارير واتخاذ القرار المالي
• تصميم تقارير المخاطر المالية وفق المعايير الدولية.
• تحليل نتائج المخاطر وتأثيرها على القرارات.
• الربط بين إدارة المخاطر والأداء المالي.
• استراتيجيات تقليل الخسائر وتعظيم العوائد.
• دراسة حالة شاملة لإدارة المخاطر في بنك أو مؤسسة مالية.